花旗交易员08年这样吹嘘：推动全球利率这么容易

（原标题：花旗交易员08年这样吹嘘：推动全球基准利率这么容易）

花旗银行成为首个就操纵基准利率指控达成和解的美国银行。美国监管机构的调查揭示了这家银行在金融危机中令人震惊的违规行为。

根据美国商品期货委员会（CFTC）周三公布的声明，该监管机构下令花旗银行支付总额4.25亿美元，以了结对其提出的在2007年至2012年间操纵关键基准利率Libor和Isdafix的指控。花旗是参与这两项指标报价的主要银行之一。

利率掉期市场的基准利率指数Isdafix通过各大银行每日清晨向银行间货币经纪公司毅联汇业(ICAP)报出不同货币利率互换的报价来形成。该报价为日均数百万美元的合约设定利率价格。

CFTC公布了花旗交易员在即时通讯软件上的聊天内容。在2008年花旗交易员们称，在每日11点这个固定时间点之前推动Isdafix美元利率“出人意料地容易”。不仅如此，花旗交易员们还以此为荣，彼此夸赞对方推动基准利率的程度。

这些交易员们通过设计时间和报价来影响Isdafix利率，以此让自己的衍生品头寸受益。

CFTC去年披露的调查资料也显示，操纵Isdafix利率报价是一个简单的过程：巴克莱交易员告诉他们的经纪商，在上午11点之前根据需要尽可能多地买进或卖出利率掉期，以便推动基准利率走势符合他们想要的方向。

交易员们的举动如此显眼，以至于一些客户都注意到，每日11点公布的Isdafix利率报价变动巨大。CFTC的调查资料公布了一名客户的话：“每个人都对我说，交易员们没有操纵利率。然而，虽然每个人都有各自不同的交易损失，但在这个固定利率上发生亏损这个巧合正在成为惯常发生的事情。”

交易员们还看到了《金融时报》在2010年关于Isdafix利率可能被操纵的报道，他们的反应是：“完了”“GAME OVER”“哦天哪，我才不想看到这个。”

此外，花旗还被指控在2008年春季至2009年夏季期间的金融危机期间，时而虚报美元Libor利率，以避免造成负面的媒体关注，保护自己的声誉。

迄今，CFTC已累计向全球多家试图操纵外汇与利率的银行与券商开出超过50亿美元的罚单，包括美国银行、巴克莱、瑞信、德意志银行、摩根大通等。本月稍早，有七家银行同意支付罚金以就相关指控与控方达成和解。

“CFTC的命令表明，我们将继续大力调查任何试图操纵金融指标的行为，我们将采取行动保护这些基准指标的真实性。”CFTC执行部门主管Aitan Goelman如此表示。