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上星期美国股市指数经历超级周，尤其是纳指期货，不断“V”弹又“A”回，震荡走高，然而直至6月16日21:30，美股正式开市时段的瞬间……

美股各大指数9月期货均再涨破波段顶，不过都跟不上三大现货指数的结算价高，之后又回跌。

久违了的“四巫日夹仓”现象终于出现，这次又是夹空，即持有6月期货空仓或期权空仓至价内结算，会输到最高位。

很多分析员只会说四巫日结算波幅会放大，但却不清楚当中到底发生什么事。

其实上周五（0616）的波幅不大，不过结算价很高，超越现货指数甚至9月期货（扣除息差）的日高。

相反若持有6月期货及期权好仓结算则赚尽。

多年前我交易比较拼博时，我也试过多次在结算当天，最后倒数开市前的一两小时才顺势买或沽即将结算的月份期货，赌夹空到顶或最底，做完就等结算，胜算甚高。

用SOQ特别现货指数特别开市价来结算，前文也提及过会容易受市场操控，但最近十年甚少出现结算日夹高于当日高或低于当日低。不过所谓“养兵千日用在一时”，30年经历用在瞬间。

例如道指最高34588，6月YM结算价在34582。

标普最高价在4448，6月ES结算价在4453.35。

纳指100现货最高在15284，而6月NQ结算在15316

以NQ为例，比对9月期货加息差的（177点）最高位15475还要高出一些。

刚好适逢这次纳指已经狂涨的波段，笔者估计上周五的高位，可能就是纳指这波的浪顶。