报告摘要：

一、涨跌幅

本周分级母基金涨幅最多的为医药类，跌幅最多的为煤炭钢铁等资源类，与之对应医药类B份额价格涨幅较大，而价格涨幅较大的A份额与医药等热点无明显关联。

表1:母基金净值涨跌幅前10和后10

排名前10基金代码基金简称母基金净值涨跌幅排名后10基金代码基金简称母基金净值涨跌幅1162412.OF医疗分级3.99%10164908.OF环境治理-2.52%2502056.SH医疗分级3.90%9164304.OF新华环保-2.61%3163118.OF医药生物2.29%8164905.OF交银新能-2.63%4160636.OF互联网2.25%7161032.OF煤炭基金-2.86%5160219.OF国泰医药2.15%6168204.OF煤炭母基-2.88%6161726.OF生物医药1.91%5160620.OF资源分级-2.89%7161122.OF生物分级1.75%4168203.OF钢铁母基-2.93%8161025.OF富国互联1.70%3502026.SH新丝路-3.05%9164907.OFE金融1.31%2502023.SH钢铁分级-3.12%10502053.SH券商分级1.19%1161724.OF煤炭分级-3.18%

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表2:分级A份额价格涨跌幅前10和后10

排序基金代码基金名称价格涨跌幅排序基金代码基金名称价格涨跌幅1150055.SZ500A6.46%10150190.SZNCF环保A-0.19%2150083.SZ深证100A6.44%9150261.SZ医疗A-0.29%3150215.SZTMTA5.74%8150273.SZ带路A-0.43%4150106.SZ中小A5.44%7502017.SH带路A-0.60%5150221.SZ中航军A5.25%6150157.SZ金融A-0.88%6150335.SZ军工股A4.94%5150148.SZ医药800A-1.21%7150203.SZ传媒A3.90%4150207.SZ地产A端-1.42%8150022.SZ深成指A3.83%3150263.SZ1000A-1.48%9150205.SZ国防A3.79%2150140.SZ国金300A-1.57%10150028.SZ中证500A3.74%1150112.SZ深100A-1.96%

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表3:分级B份额价格涨跌幅前10和后10

排序基金代码基金简称价格涨跌幅排序基金代码基金简称价格涨跌幅1502058.SH医疗B25.59%10150214.SZ成长B级-6.98%2150131.SZ医药B18.29%9150296.SZ改革B-7.04%3150262.SZ医疗B15.43%8150304.SZ创业股B-7.53%4150284.SZSW医药B13.76%7150294.SZ高铁B级-7.98%5150149.SZ医药800B13.13%6150328.SZ新能B级-8.14%6150220.SZ健康B12.87%5150298.SZ互联B级-11.11%7150208.SZ地产B端11.74%4150318.SZE金融B-13.11%8150118.SZ房地产B11.07%3502038.SH网金B-14.42%9150272.SZ生物药B10.94%2502032.SH高铁B-15.70%10150258.SZ生物B10.50%1150326.SZ高铁B端-20.95%

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二、成交量

从成交量来看，券商A(502054)、证券A基(150343)、互联A级(150297)、高铁A(502031)、高铁A端(150325)、沪深300A(150051)、网金A(502037)、地产A端(150207)、高铁A级(150293)、E金融A(150317)这些品种本周成绩量涨幅居前，资金有流入A端避险的需要。德信B(150134)、利众B(150102)、券商B(502055)、工银增B(150128)、利鑫B(150042)、酒B(150230)、惠丰B(150154)、一带一B(502015)、SW医药B(150284)、添利B(150027)这些品种成交量涨幅居前。

表4: A份额成交量涨跌幅前10和后10

排序基金代码基金简称成交量涨跌幅排序基金代码基金简称成交量涨跌幅1502054.SH券商A3573.01%10150059.SZ资源A级-66.97%2150343.SZ证券A基2879.13%9150073.SZ诺安稳健-67.66%3150297.SZ互联A级1947.06%8150034.SZ聚利A-70.04%4502031.SH高铁A1574.32%7150281.SZ金融地A-71.25%5150325.SZ高铁A端1114.09%6150267.SZ银行A类-72.72%6150051.SZ沪深300A989.83%5150219.SZ健康A-76.13%7502037.SH网金A915.04%4150196.SZ有色A-82.71%8150207.SZ地产A端863.28%3502027.SH新丝路A-83.03%9150293.SZ高铁A级854.49%2150261.SZ医疗A-88.50%10150317.SZE金融A686.96%1150020.SZ汇利A-100.00%

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表5:本周A份额总成交量前10和后10

排序基金代码基金简称周总成交量排序基金代码基金简称周总成交量1150181.SZ军工A148832162710150059.SZ资源A级9323142150209.SZ国企改A13194129359150267.SZ银行A类9105903150194.SZ互联网A9222190608150083.SZ深证100A6312664150171.SZ证券A8669909677502041.SH上50A5402335150152.SZ创业板A6687742856150036.SZ建信稳健4596726502004.SH军工A4823612055150073.SZ诺安稳健4024347502007.SH国企改A4118067814150104.SZHS300A3808068150022.SZ深成指A3390831403150032.SZ多利优先2257049150227.SZ银行A3194474502150263.SZ1000A13803810150051.SZ沪深300A3100555621150039.SZ鼎利A119800

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表6: B份额成交量涨跌幅前10和后10

排序基金代码基金简称成交量涨跌幅排序基金代码基金简称成交量涨跌幅1150134.SZ德信B1767.17%10150165.SZ可转债B-73.57%2150102.SZ利众B848.63%9150017.SZ合润B-75.21%3502055.SH券商B810.58%8150122.SZ银河进取-78.27%4150128.SZ工银增B648.83%7150262.SZ医疗B-80.90%5150042.SZ利鑫B451.11%6502028.SH新丝路B-83.09%6150230.SZ酒B328.80%5150077.SZ浙商进取-83.74%7150154.SZ惠丰B325.45%4150161.SZ惠鑫B-85.03%8502015.SH一带一B268.45%3150040.SZ鼎利B-95.14%9150284.SZSW医药B263.17%2150120.SZ鼎利进取-100.00%10150027.SZ添利B253.98%1150129.SZ丰利债B-100.00%

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表7: B份额成交量涨跌幅前10和后10

排序基金代码基金简称周总成交量排序基金代码基金简称周总成交量1 150182.SZ军工B5.78E+0910150067.SZ互利B8068842 150153.SZ创业板B3.27E+099150042.SZ利鑫B7514903 150131.SZ医药B2.52E+098150037.SZ建信进取6555674 150210.SZ国企改B2.45E+097150105.SZHS300B6215005 150195.SZ互联网B2.07E+096502025.SH钢铁B6054376 150172.SZ证券B1.56E+095150033.SZ多利进取4858607 150222.SZ中航军B1.43E+094150077.SZ浙商进取4462008 150023.SZ深成指B1.13E+093150016.SZ合润A3642489 150019.SZ银华锐进1.12E+092150129.SZ丰利债B31070210 150212.SZ新能车B1.08E+091150040.SZ鼎利B117631

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三、折溢价与套利

周五显示溢价最多的为医疗分级(502056)、健康分级(164401)、国寿养老(168001)、申万环保(163114)、国泰医药(160219)、工业4.0(161031)、环保分级(160634)、房地产(160628)、生物分级(161122)、信诚医药(165519)。折价最多的为博时银行(160517)银行分级(161029)、银行基金(161723)、带路分级(160638)、高铁母基(164820)、中欧鼎利(166010)、高铁分级(502030)、高铁分级(160639)、高铁基金(160135)、泰达聚利(162215).

溢价品种可以考虑母基金分拆套利策略，折价品种可以考虑合并套利策略，注意合并和分拆的时间风险。

表8: 溢价前10和折价前10

溢价前10证券代码证券简称整体折溢价率[交易日期] 最新[单位] %折价前10证券代码证券简称整体折溢价率[交易日期] 最新[单位] %1502056.SH医疗分级9.996910160517.OF博时银行-0.24362164401.OF健康分级5.89329161029.OF银行分级-0.27693168001.OF国寿养老5.56798161723.OF银行基金-0.29244163114.OF申万环保5.36367160638.OF带路分级-0.31255160219.OF国泰医药5.26326164820.OF高铁母基-0.36326161031.OF工业45.03535166010.OF中欧鼎利-0.53107160634.OF环保分级4.94464502030.OF高铁分级-0.66458160628.OF房地产4.67703160639.OF高铁分级-0.72829161122.OF生物分级4.64382160135.OF高铁基金-0.799310165519.OF信诚医药4.50721162215.OF泰达聚利-1.4334

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四、折算的机会

距向上折算越近，关注其B份额投资机会，距下向折算越近，关注其A份额投资机会。

表9: 距向上折算距离最近的10只分级基金

排序证券代码证券简称不定期折算阀值(向上)距不定期折算阀值(向上)距离[交易日期] 最新距不定期折算阀值(向上)距离(百分比)[交易日期] 最新[单位] %1160630.OF国防分级1.50000.148010.94672160135.OF高铁基金1.50000.161312.04903160629.OF传媒分级1.50000.220017.18754160636.OF互联网1.50000.225017.64715160224.OF国泰TMT1.50000.265621.51656164905.OF交银新能1.50000.279022.85017161720.OF券商分级1.50000.288023.76248160626.OF信息分级1.50000.290023.96699502020.SH国金501.50000.299024.895910164304.OF新华环保1.50000.304025.4181

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表10: 距向下折算距离最近的10只分级基金

排序证券代码证券简称不定期折算阀值(向下)距不定期折算阀值(向下)距离[交易日期] 最新距不定期折算阀值(向下)距离(百分比)[交易日期] 最新[单位] %1150304.SZ创业股B0.2500-0.0971-27.97462150236.SZ券商B级0.2500-0.1020-28.97733150232.SZ电子B0.2500-0.1476-37.12274150165.SZ可转债B0.4500-0.3470-43.53835150290.SZ煤炭B级0.2500-0.2380-48.77056150282.SZ金融地B0.2500-0.2420-49.18707150052.SZ沪深300B0.2500-0.2520-50.19928150208.SZ地产B端0.2500-0.2690-51.83049502012.SH证券B0.2500-0.2827-53.069310150199.SZ食品B0.2500-0.2922-53.8916

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